Curso

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Derivativos Financeiros: conceitos e aplicações

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Objetivo

Conceder aos participantes uma visão completa do mercado de derivativos financeiros, apresentando os conceitos dos contratos a termo, futuros, swaps e opções sobre ativos financeiros (dólar, taxa de juros, índice de ações), bem como suas estratégias de aplicação. Apresentar as peculiaridades de negociações em Bolsa e em Balcão, permitindo entender a aplicabilidade dos derivativos em estratégias de hedge, arbitragem e alavancagem.  Saiba mais


Data a Confirmar


Tenho Interesse

QTG: 16, CMN: 0, SUSEP: 0, ProGP: 16

Ao final do curso haverá emissão de certificado de participação aos alunos que apresentarem frequência participativa mínima de 85% nas aulas.

Exigida frequência participativa mínima de 85% nas aulas presenciais.

Profissionais do mercado financeiro, de empresas dos demais setores econômicos, de fundações de seguridade, estudantes, profissionais liberais, administradores de carteira, consultores de investimento e demais interessados no tema.

• Entender os conceitos e compreender o funcionamento dos mercados derivativos financeiros: termos, futuros, opções e swaps.

• Conhecer as características e peculiaridades dos principais contratos derivativos financeiros do mercado brasileiro (dólar, taxa de juros, índice de ações) negociados em Bolsa e em Balcão.

• Compreender o processo de precificação de derivativos lineares (termo, futuro e swap).

• Obter conhecimentos práticos e relevantes sobre o papel dos derivativos na gestão de riscos financeiros, permitindo a melhor administração de portfólios, seja em instituições financeiras ou em empresas dos demais segmentos econômicos.

• Entender a aplicabilidade dos instrumentos derivativos na estruturação de estratégias de administração de portfólios de ativos financeiros, diferenciando a adequação de estratégias de hedge, arbitragem e alavancagem, de acordo com os objetivos e cenários em questão.

• Derivativos - Conceitos básicos

Risco: conceito e tipos de risco. Derivativos e a administração de risco
Definição de contratos derivativos
Função econômica dos derivativos
Negociação em Bolsa e em Balcão

• Mercado a Termo - Conceitos e aplicações

Mercado a Termo de Câmbio (NDF): estratégias, precificação, antecipação.

• Mercado Futuro - Características básicas e formação de preços

Padronização dos contratos
Conceito de ajuste diário
Aspectos principais da dinâmica de uma Bolsa de Futuros
Clearinghouse e as garantias da Bolsa
Papel dos agentes participantes do mercado (hedger, especulador, arbitrador)
Formação de preços dos contratos futuros e a termo

• Principais contratos futuros financeiros negociados no mercado nacional - Conceitos e estratégias de utilização

Contrato futuro de dólar comercial
Contrato futuro de Ibovespa
Contrato futuro de DI (formação de taxa, cálculo e correção do PU e estratégias de utilização)
Estratégias de utilização

• Contratos de Swap - Conceitos, precificação e estratégias

Conceitos e funcionamento do mercado
Swap na BM&FBOVESPA e Swap na CETIP
Valorização das curvas
Variáveis disponíveis
Swaps– peculiaridades e funcionalidades
Precificação no Swap
Estratégias de utilização para bancos e empresas

• Contratos de Opções - Conceitos e estratégias de utilização

Definição de opção de compra (Call) e opção de venda (Put)
Conceitos básicos utilizados no mercado de opções
Variáveis que afetam o prêmio da opção
Opções flexíveis
Estratégias com opções

Valores: Associado – R$ 1.683,00 / Não Associado - R$ 1.870,00

Para pagamento até xx/xx/xxxx - Associado – R$ 1.589,50 / Não Associado - R$ 1.776,50

Inclui material didático, coffee break e certificado de conclusão.

Forma(s) de Pagamento: Cartão de crédito
- Aprovação rápida
- Parcelamento em até 3x IGUAIS
- Parcelamento em até 12x com juros*

Boleto Bancário
Transferência Bancária

*nos parcelamento em 4x ou mais os juros serão cobrados integralmente em todas as parcelas

Entre em contato conosco pelo e-mail atendimento@abbc.org.br, para informações sobre o professor deste curso.



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