Curso

 #ParaVocêSeAtualizar

Basileia III: Gerenciamento e Apuração de Capital

#ParaVocêSeAtualizar
Riscos CRC


Objetivo

      Preparar os alunos para que possam:

  • Entender os modelos conceituais e práticos associados à apuração de capital
  • Efetuar a apuração de capital segundo os modelos do Banco Central do Brasil/Basileia III
  • Compreender os processos de planejamento, orçamento e gestão de capital regulatório
  • Utilizar estes conceitos para adequar a estrutura de capital à estratégia da organização

      Ver o conteúdo programático para conhecer a abordagem de cada tópico. Saiba mais


Data a Confirmar


Tenho Interesse

AUD: 16, CMN: 16, SUSEP: 0, ProGP: 16, Perito: 16, PREVIC: 0, ProRT: 16

É recomendável que o participante tenha conhecimentos prévios sobre gestão de riscos e operações de instituições financeiras.

Cada participante deve trazer um notebook para a prática com os modelos fornecidos durante o curso. É importante que o computador esteja liberado para baixar os arquivos de Excel por pen drive ou download por e-mail.

Exigida frequência participativa mínima de 75% nas aulas presenciais.

Profissionais das áreas de Risco Operacional, Compliance, Risco de Mercado, Risco de Crédito, Risco de Liquidez e Gestão de Capital, Controladoria, Auditoria e outras áreas envolvidas em gerenciamento de riscos e apuração de capital nas instituições financeiras.


 

Aulas expositivas e dialogadas com apoio audiovisual e trabalhos práticos. Para cada um dos eixos de gerenciamento de risco/capital, serão mostrados os riscos associados, o método de apuração de capital e as ferramentas utilizadas. Também serão trabalhados os instrumentos de gerenciamento de risco e de capital.

Entendimento das demandas regulatórias vigentes referentes aos vários eixos de gerenciamento de riscos financeiros e apuração de capital regulatório. Compreensão dos impactos da regulamentação no planejamento estratégico da organização e nos processos de gerenciamento de riscos como um todo (veja Conteúdo Programático para mais detalhes).

  • Histórico e Racional dos Requerimentos de Capital
    1. Conhecer a evolução dos riscos e salvaguardas para os participantes do SFN até o estado atual;
    2. Conceituar risco, perda esperada, perda inesperada, capital requerido, salvaguarda, capital disponibilizado e patrimônio de referência;
       
  • Capital disponível ou a disponibilizar – Patrimônio de Referência:
    1. Conceituar e identificar os componentes do Patrimônio de Referência;
    2. Apurar as restrições e ajustes prudenciais relativos aos componentes do Patrimônio de Referência;
    3. Apurar os indicadores de gestão: níveis mínimos e máximos regulatórios e gerenciais;
    4. Apurar os requerimentos adicionais de padrão de capital;
    5. Conhecer os possíveis requerimentos adicionais de capital para casos específicos;
       
  • Apuração do Capital Requerido

Planejamento e Gerenciamento de Capital  

  1. Entender os requerimentos regulatórios para o Planejamento de Capital;
  2. Rever o processo de definição do planejamento estratégico e entender sua interdependência com a definição do Apetite ao Risco e o Planejamento de Capital;
  3. Obter os valores elementares das várias linhas do planejamento de capital a partir do planejamento estratégico/orçamento financeiro;
  4. Simular, de forma simplificada, o processo de planejamento de capital: definição das metas e parâmetros relativos ao apetite ao risco, limites operacionais, cenários de estresse e limites operacionais para esses cenários;
  5. Definir as ações gerenciais e planos de contingência para os cenários de estresse;
  6. Entender como efetuar o acompanhamento e gestão do capital durante o horizonte de planejamento e como acionar as ações de gerenciamento necessárias.
     

a. Capital requerido: IRRBB

  • Entender os conceitos e modelos gerais de mensuração do risco de mercado da carteira bancária utilizados para definição do requerimento de capital para essa categoria de risco;
  • Aplicar os conhecimentos por meio do uso de planilhas em Excel;
     

b. Capital requerido: Risco de Mercado   

  • Definir risco de mercado: carteira negociação e carteira bancária;
  • Compreender e aplicar, utilizando planilhas Excel, os conceitos e modelos gerais de mensuração do risco de mercado e modelos padrão definidos pelo Bacen para apuração do capital requerido para o risco de mercado das operações da carteira de negociação;
     

c. Capital Requerido: Risco Operacional  

  • Definir risco operacional;
  • Conhecer e aplicar, utilizando planilhas Excel, os modelos-padrão de apuração de capital para Risco Operacional;
     

d. Capital Requerido: Risco de Crédito     

  • Definir os conceitos de risco de crédito;
  • Conceituar as variáveis e os modelos de apuração de perda esperada e perda inesperada;
  • Apurar o nível de exposição e valor ajustado ao risco/RWAcpad para os instrumentos financeiros, utilizando planilhas Excel (inclui o cálculo do CVA e noções do impacto do crédito tributário);
  • Compreender a utilização dos mitigadores de risco;
     

a.   Capital Requerido: Risco Operacional  

            i.       Definir risco operacional;

           ii.       Conhecer e aplicar, utilizando planilhas Excel, os modelos-padrão de apuração de capital para Risco Operacional;
 

b.  Capital requerido: Risco de Mercado   

            i.       Definir risco de mercado: carteira negociação e carteira bancária;

           ii.       Compreender e aplicar, utilizando planilhas Excel, os conceitos e modelos gerais de mensuração do risco de mercado e modelos padrão definidos pelo Bacen para apuração do capital requerido para o risco de mercado das operações da carteira de negociação;

c.   Capital requerido: IRRBB

            i.       Entender os conceitos e modelos gerais de mensuração do risco de mercado da carteira bancária utilizados para definição do requerimento de capital para essa categoria de risco;

           ii.       Aplicar os conhecimentos por meio do uso de planilhas em Excel;

           II.       Planejamento e Gerenciamento de Capital     

            i.       Entender os requerimentos regulatórios para o Planejamento de Capital;

           ii.       Rever o processo de definição do planejamento estratégico e entender sua interdependência com a definição do Apetite ao Risco e o Planejamento de Capital;

         iii.       Obter os valores elementares das várias linhas do planejamento de capital a partir do planejamento estratégico/orçamento financeiro;

         iv.       Simular, de forma simplificada, o processo de planejamento de capital: definição das metas e parâmetros relativos ao apetite ao risco, limites operacionais, cenários de estresse e limites operacionais para esses cenários;

           v.       Definir as ações gerenciais e planos de contingência para os cenários de estresse;

         vi.       Entender como efetuar o acompanhamento e gestão do capital durante o horizonte de planejamento e como acionar as ações de gerenciamento necessárias.

Valores: Associado - R$ 1.683,00 / Não Associado - R$ 1.870,00

Para pagamento até 19/07/2019 - Associado - R$ 1.589,50 / Não Associado - R$ 1.776,50

Inclui material didático, coffee break e certificado de conclusão

Forma(s) de Pagamento:
Boleto Bancário
Transferência Bancária

Entre em contato conosco pelo e-mail atendimento@abbc.org.br, para informações sobre o professor deste curso.





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